《量化投資：以MATLAB為工具》分為基礎(chǔ)篇和高級篇兩大部分?；A(chǔ)篇部分通過Q&A的方式介紹了MATLAB的主要功能、基本命令、數(shù)據(jù)處理等內(nèi)容，使讀者對MATLAB有基本的了解。高級篇部分分為14章，包括MATLAB處理優(yōu)化問題和數(shù)據(jù)交互、繪制交易圖形、構(gòu)建行情軟件和交易模型等內(nèi)容，通過豐富實例和圖形幫助讀者理解和運用MATLAB作為量化投資的工具?！读炕顿Y：以MATLAB為工具》的特色在于不僅僅滿足理論學(xué)習(xí)的需要，更幫助讀者邊學(xué)邊練，將理論和實踐并重。

《量化投資：以MATLAB為工具》適合金融機(jī)構(gòu)的研究人員和從業(yè)人員、進(jìn)行量化投資的交易員、具有統(tǒng)計背景的科研工作者、高等院校相關(guān)專業(yè)的教師和學(xué)生以及對量化投資和MATLAB感興趣的人士閱讀。

目錄
基礎(chǔ)篇
第0章 N分鐘學(xué)會MATLAB（60＜N＜180）
0.1 引言
0.2 基礎(chǔ)知識
0.3 輸入/輸出
0.4 數(shù)據(jù)處理
0.5 數(shù)學(xué)運算
0.6 字符操作
0.7 日期時間
0.8 繪圖相關(guān)
0.9 數(shù)學(xué)、金融、統(tǒng)計相關(guān)
0.1 其他
高級篇
第1章 基于MATLAB的優(yōu)化問題
1.1 基于MATLAB的線性優(yōu)化
1.2 基于MATLAB的非線性優(yōu)化
1.3 優(yōu)化工具箱參數(shù)設(shè)置
第2章 MATLAB與Excel的數(shù)據(jù)交互
2.1 數(shù)據(jù)交互函數(shù)
2.2 Excel-Link宏
2.3 交互實例
2.4 數(shù)據(jù)的平滑處理
2.5 數(shù)據(jù)的變換
第3章 MATLAB與數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)交互
3.1 MATLAB實現(xiàn)
3.2 系統(tǒng)數(shù)據(jù)源配置
第4章 K線圖及常用技術(shù)指標(biāo)的MATLAB實現(xiàn)
4.1 K線圖的MATLAB實現(xiàn)
4.2 常用技術(shù)指標(biāo)的MATLAB實現(xiàn)
第5章 基于MATLAB的行情軟件
5.1 基于MATLAB的行情軟件使用介紹
5.2 基于MATLAB的行情軟件建立過程
5.3 擴(kuò)展閱讀
第6章 基于MATLAB的隨機(jī)模擬
6.1 概率分布
6.2 隨機(jī)數(shù)與蒙特卡羅模擬
6.3 隨機(jī)價格序列
6.4 帶約束的隨機(jī)序列
第7章 基于MATLAB的風(fēng)險管理
7.1 背景介紹
7.2 MATLAB實現(xiàn)
第8章 期權(quán)定價模型的MATLAB實現(xiàn)
8.1 概述
8.2 Black-Scholes定價模型及希臘字母研究
8.3 二叉樹定價模型研究
8.4 BAW定價模型研究
第9章 基于MATLAB的支持向量機(jī)（SVM）在量化投資中的應(yīng)用
9.1 背景介紹
9.2 上證指數(shù)開盤指數(shù)預(yù)測
9.3 上證指數(shù)開盤指數(shù)變化趨勢和變化空間預(yù)測
9.4 基于C-SVM的期貨交易策略
9.5 擴(kuò)展閱讀
第10章 MATLAB與其他金融平臺終端的通信
10.1 DATAHOUSE平臺MATLAB接口介紹
10.2 WIND平臺MATLAB接口介紹
第11章 基于MATLAB的交易品種選擇分析
11.1 品種的流動性
11.2 品種的波動性
11.3 小結(jié)
第12章 基于MATLAB的交易品種相關(guān)性分析
12.1 背景介紹
12.2 MATLAB實現(xiàn)
12.3 擴(kuò)展閱讀
第13章 基于MATLAB的國內(nèi)期貨證券交易解決方案
13.1 國內(nèi)期貨柜臺系統(tǒng)介紹
13.2 MATLAB對接CTP的各種方式
13.3 開發(fā)前準(zhǔn)備
13.4 C#版對接原理
13.5 NET接口QUANTBOX版項目介紹
13.6 MATLAB對接期貨接口介紹（QUANTBOX版項目）
13.7 MATLAB對接證券接口
第14章 構(gòu)建基于MATLAB的回測系統(tǒng)
14.1 基于MATLAB的量化回測平臺框架介紹
14.2 簡單均線系統(tǒng)的MATLAB實現(xiàn)
14.3 基于MATLAB的策略回測模板樣例
14.4 其他基于MATLAB的回測平臺展示